დისკრეტული სტოქასტური ფინანსური მათემატიკის ზოგიერთი ამოცანა

ავტორი: ნათელა ბოხაშვილი
საკვანძო სიტყვები: ფინანსური, სტოქასტური, ოფციონი, არბიტრაჟი
ანოტაცია:

ნაშრომში განხილულია სტოქასტური ფინანსური მათემატიკის პრობლემატიკა დისკრეტული დროის შემთხვევაში. კერძოდ მოტანილია ფინანსური (B,S) -ბაზრის ბინომური მოდელის შემთხვევაში, ევროპული და ამერიკული ტიპის ოფციონების ფასდადების ამოცანების გადაწყვეტა; თვითდაფინანსებადი სტრატეგიებისთვის განხილულია ფინანსური ბაზრის უარბიტრაჟობის და სისრულის საკითხები. კვლევით ნაწილში შესწავლილია დისკრეტული,მრავალაქტივიანი ფინანსური (B,S) ბაზრის ერთი კონკრეტული მოდელი K რაოდენობის ობლიგაციითა და ერთი აქციით. ამ შემთხვევაში საპროცენტო განაკვეთი დამოკიდებულია დროზე, რომლის საშუალებითაც აიგება რისკ-ნეიტრალური მარტინგალური ზომა.დადგენილია დამოკიდებულება მარტინგალურ ზომას, ფინანსური ბაზრის არბიტრაჟულობას და სისრულეს შორის; ამ დამოკიდებულებიდან გამომდინარე შედეგები ცნობილია სტოქასტური ფინანსური მათემატიკის ფუნდამენტური თეორემების სახელწოდებით; განხილულია ევროპული ოფციონის ფასდადების ორნაბიჯიანი ამოცანა.

მიმაგრებული ფაილები:

დისკრეტული სტოქასტური ფინანსური მათემატიკის ზოგიერთი ამოცანა [ka]